การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสิน

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพทั่วไปและแนวโน้มการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสิน (2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสิน โดยอาศัยการสร้างแบบจำลองในรูปสมการถดถอยที่ใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายไตรมาส ระหว่างปื 2544-2551 ผลการศึกษาพบว่าสภาพทั่วไปและแนวโนัมการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2544 ถึง ปี 2549 แต่ในปี 2550 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มลดลงจนถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 2551 จงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะจากปัญหาสินเชื่อที่สถาบันการเงินปล่อยผู้ให้แก่ผู้กู้ที่มีความเสี่ยงสูง จนเกิดเป็นหนี้ที่ด้อยคุณภาพและถูกปฎิเสธการให้กู้จากสถาบันการเงินหลัก (Subprime Loans) รวมทั้งปัญหาวิกฤติการเงินของโลก แม้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดที่อยู่อาศัยของไทยแต่ส่งผลกระทบทางอ้อมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ตลาดทุนตกต่ำ การส่งออกและการท่องเที่ยวชะลอตัวลง กำลังซื้อที่อยู่อาศัยของประชาชนลดลง ส่งผลให้การปล่อยสินเชื่อมีแนวโน้มลดลง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และส่งผลต่อเนื่องไปถึงปื 2552 มีความเสี่ยงด้านการชำระหนี้และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการมแนวโน้มชะลอการลงทุนด้านที่อยู่อาศัยออกไป ทำให้ปี 2552 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอาจมีแนวโม้มลดลงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณสินเชื่อเพื่อที่อยู่ของธนาคารออมสิน คือ ปริมาณเงินฝากรวมของธนาคารออมสิน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจกรณีดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับปริมาณสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสิน ส่วนอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสิน โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลมาก ที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ รองลงมาได้แก่ ปริมาณเงินฝากรวมของธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสิน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจตามการปรับตัวของดัชนีราคาผู้บริโภคและอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสิน โดยมีความยืดหยุ่นเท่ากับ 231 1.11 - 038 - 0.08 0.07 ตามลำดับ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 สำหรับการปรับเงื่อนไขสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสิน ไม่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณสินเชื่อเพื่อที่อยู่ของธนาคารออมสิน