การวิเคราะห์การดำเนินงานและปัจจัยกำหนดสินเชื่อที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาธนาคารอาคารสงเคราะห์

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการดำเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (2) ศึกษาปัจจัยกำหนดอุปทานสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยได้ทำการเก็บข้อมูลทุติยภูมิรายปีระหว่างปี 2529-2549 จากธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณาและเชิงปริมาณ ชึ่งเป็นการสร้างแบบจำลองในรูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน เพื่อศึกษาปัจจัยที่กำหนดอุปทานสินเชื่อและประมาณการค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้น โดยแยกเป็นสินเชื่อบุคคลทั่วไป และสินเชื่อบุคคลโครงการ ส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอด ในปี พ.ศ. 2549 ส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 39.2ในขณะที่ธนาคารรับฝากเงินจากบุคคลทั่วไป บริษัทต่างๆ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ โดยมีเงินฝาก 4ประเภท คือ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากสินเคหะและเงินฝากประจำ โดยเงินฝากมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 78.2 ของแหล่งเงินทุนทั่งหมดในปี 2549 ในการระดมเงินฝากธนาคารใช้กลยุทธ์เสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไปผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้แก่ตัวแปรรายได้ต่อคนต่อปี ชึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทาง เดียวกันกับปริมาณสินเชื่อที่อยู่อาศัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% ส่วนปริมาณเงินฝากรวม และปริมาณเงินกู้ยืม ต่างมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 99% ปัจจัยอีก 3 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ย เงินสำรองตามกฎหมาย และอัตราเงินเฟ้อ ไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณสินเชื่อที่อยู่อาศัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%