การพยากรณ์และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาทองคำแท่งในประเทศไทย
0
0
Files
Issued Date
2020
Resource Type
Language
tha
File Type
application/pdf
Rights
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
Rights Holder(s)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Suggested Citation
หงษ์ทอง กุลรัมย์ (2020). การพยากรณ์และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาทองคำแท่งในประเทศไทย. สืบค้นจาก: https://hdl.handle.net/20.500.14770/4446
Alternative Title(s)
Forecasting and examining factors influencing the gold bullion price in Thailand
Author(s)
Advisor(s)
Other Contributor(s)
Abstract
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พยากรณ์ราคาทองคำแท่งในประเทศไทย และ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาทองคําแท่งในประเทศไทย ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) ในการพยากรณ์ราคาทองคำแท่งในประเทศไทยนั้น ได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิของราคาทองคำแท่งแบบรายวัน โดยทำการเก็บข้อมูล 3 มกราคม 2549 ถึง 2 มกราคม 2563 รวมทั้งหมด 4074 วัน และใช้แบบจําลองอารีมาระหว่างวันที่ตามวิธีการของบ็อกซ์เจนคิน ในการพยากรณ์ 2) ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาทองคําแท่งในประเทศไทยนั้นใช้ข้อมูลทุติยภูมิของราคาทองคำแท่งแบบรายสัปดาห์ ซึ่งรวบรวมข้อมูลตั้งแต่สัปดาห์ที่หนึ่งของเดือนมกราคม 2549 จนถึงสัปดาห์ทีหนึ่งของ เดือนมกราคม 2563 รวมทั้งหมด 731 สัปดาห์ และประมาณค่าสัมประสิทธิ์ด้วยแบบจำลองการถดถอยพหุคูณเชิงเส้น ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลราคาทองคำแท่งในประเทศไทยมีความนิ่งของข้อมูลที่ระดับหนึ่ง นั่นคือ (1) และผลการเลือกแบบจำลองอารีมานั้น ปรากฏว่า แบบจำลอง ARIMA (1,1,1) มีความเหมาะสมที่สุดในการพยากรณ์ ซึ่งมีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด และเมื่อประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของแบบจำลองการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด พบว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐต่อเงินบาท ราคาทองคำแท่งในตลาดโลก และเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของไทย ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำแท่งในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.95 0.97 และ 0.01 ตามลำดับ
The objectives of this study were to 1) forecast the price of gold bullion in Thailand and 2) study the factors influencing the price of gold bullion in Thailand. The data used in the study consisted of 2 parts : 1) for forecasting the price of gold bullion in Thailand, this study used the secondary data of daily gold bullion price which were collected between January 3, 2006, and January 2, 2020, 4,074 days in total, and then applied the ARIMA model following the Box-Jenkins method for forecasting and 2) for studying the factors influencing the price of gold bullion in Thailand, this study used the secondary data of weekly gold bullion price which were collected from the first week of January 2006 to the first week of January 2020, 731 weeks in total, and then the coefficients were estimated using a linear multiple regression model. The results showed that the gold bullion price data in Thailand was stationary at the first difference level, I (1), and the ARIMA model selection showed that the ARIMA (1,1,1) model, which had the lowest standard error, was the most appropriate one for forecasting. Moreover, by using the ordinary least squares method, the estimated coefficients of the linear multiple regression model revealed that the US/Baht exchange rate, the gold bullion price in the world market, and Thailand's international reserve affected the price of gold bullion in the same direction at a statistically significant level of 0.01. These coefficients were 0.95, 0.97, and 0.01, respectively
The objectives of this study were to 1) forecast the price of gold bullion in Thailand and 2) study the factors influencing the price of gold bullion in Thailand. The data used in the study consisted of 2 parts : 1) for forecasting the price of gold bullion in Thailand, this study used the secondary data of daily gold bullion price which were collected between January 3, 2006, and January 2, 2020, 4,074 days in total, and then applied the ARIMA model following the Box-Jenkins method for forecasting and 2) for studying the factors influencing the price of gold bullion in Thailand, this study used the secondary data of weekly gold bullion price which were collected from the first week of January 2006 to the first week of January 2020, 731 weeks in total, and then the coefficients were estimated using a linear multiple regression model. The results showed that the gold bullion price data in Thailand was stationary at the first difference level, I (1), and the ARIMA model selection showed that the ARIMA (1,1,1) model, which had the lowest standard error, was the most appropriate one for forecasting. Moreover, by using the ordinary least squares method, the estimated coefficients of the linear multiple regression model revealed that the US/Baht exchange rate, the gold bullion price in the world market, and Thailand's international reserve affected the price of gold bullion in the same direction at a statistically significant level of 0.01. These coefficients were 0.95, 0.97, and 0.01, respectively
Degree Name
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level
ปริญญาโท
Degree Discipline
เศรษฐศาสตร์
Degree Grantor(s)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
View online Resources
Collections
Endorsement
Review
Supplemented By
Referenced By
Creative Commons license
Except where otherwised noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)