ปรากฏการณ์เดือนมกราคมที่มีผลตอบแทนสูงกว่าเดือนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ไทย
| dc.contributor.advisor | กัลยานี ภาคอัต | |
| dc.contributor.author | เพ็ญศรี เมยสูงเนิน | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-26T06:00:52Z | |
| dc.date.available | 2023-06-26T06:00:52Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.date.issuedBE | 2562 | |
| dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาอัตราผลตอบแทนตลาดเฉลี่ยรายเดือนในตลาดหลักทรัพย์ไทยและ (2) ทดสอบปรากฏการณ์เดือนมกราคมที่มีผลตอบแทนสูงกว่าเดือนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ไทย การศึกษานี้เป็นการศึกษาจากประชากรคือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดัชนีตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนธันวาคม 2562 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิ คือ ดัชนีราคาปิดรายเดือนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สำหรับระยะเวลาเดียวกัน วิธีการที่ใช้ในการศึกษา คือ การคำนวณหาอัตรา ผลตอบแทนจริง การคำนวณอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย และการวิเคราะห์การถดถอยที่มีตัวแปรเชิงคุณภาพ ที่แบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม สำหรับการแก้ปัญหาที่ตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันเองและมีค่า ความแปรปรวนไม่คงที่ การศึกษานี้ได้ใช้วิธีการแก้ไขส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวประมาณค่าด้วยวิธี ของนิววี-เวส และใช้ p value ในการทดสอบนัยสำคัญทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่า(1) อัตราผลตอบแทนตลาดเฉลี่ยรายเดือนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยอยู่ระหว่าง -2.03 ถึง 2.37% โดยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดและต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ | |
| dc.description.abstract | The objectives of this study were (1) to study the average monthly market returns in the Thai security market, and (2) to test the phenomenon of January Effect inthe Thai security market. This study concentrated on population, SET Index and MAI Index in the period from January 2010 to December 2019. The data used in this study was secondary data consisting of SET monthly closed index and MAI monthly closed index in the same period. The methodologies used in this study were calculating the rate of realized returns and the average rate of return including the regression on one quantitative variable and one qualitative variable with more than two classes. The Newly – West standard error estimator was employed to correct the problem of autocorrelation and heteroscedasticity. In addition, the p-value was used to test the statistical significance of parameters. The results revealed that (1) average monthly market returns in the Stock Exchange of Thailand is in the range of -2.03% - 2.37%. The highest and the lowest. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14770/10868 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | |
| dc.subject.other | ตลาดหลักทรัพย์--ไทย | |
| dc.subject.other | การศึกษาอิสระ--การจัดการธุรกิจและการบริการ | |
| dc.title | ปรากฏการณ์เดือนมกราคมที่มีผลตอบแทนสูงกว่าเดือนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ไทย | |
| dc.title.alternative | The phenomenon of the January Effect in the Thai security market | |
| dc.type | Independent study | |
| mods.digitalOrigin | Born digital | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการจัดการ | |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |